ATM стратегии. Основы

Основные свойства стратегии:

• Security - торговый инструмент
• Portfolio - выбранный портфель
• Connector - торговое подключение
• MyTrades - список сделок
• Orders - список ордеров
• CurrentPosition - объем текущей позиции стратегии
• AveragePrice - средняя цена текущей позиции стратегии
• PnL - прибыль стратегии в тиках
• BestBid, BestAsk - лучшие цены продажи и покупки
• State - состояние стратегии(может быть Stopped, Started,Suspended)
• DisplayName- отображаемое имя стратегии

Основные публичные методы стратегии:

• OpenOrder - метод открытия нового ордера
• ModifyOrder - метод изменения ордера
• CancelOrder - метод отмены ордера
• ShrinkPrice - округление передаваемой цены к размеру тика торгового инструмента

Виртуальные методы стратегии, которые при необходимости необходимо переопределить в создаваемой стратегии:

• OnActivated - вызывается при старте стратегии
• OnStarted - вызывается при старте стратегии
• OnSuspended - вызывается при приостановке стратегии(например в ситуациях, когда график со стратегией был закрыт)
• OnStopped - вызывается при остановке стратегии
• OnOpenOrder(Order order, bool isAutomated = true) - вызывается при попытке открыть ордер. Если флаг isAutomated=true, это значит, что ордер открывается стратегией. Если флаг = false, это значит, что ордер открывается из платформы пользователем.
• OnModifyOrder - вызывается при попытке модифицировать ордер
• OnCancelOrder - вызывается при попытке отменить ордер
• OnMarketDepth - изменения данных в стакане
• OnBestBidAsk - изменения лучших bid/ask
• OnNewTrade - новый тик
• OnNewPosition - появление новой позиции
• OnCurrentPositionChanged- изменение текущей позиции
• OnPnLChanged - изменение PnL
• OnNewOrder - появление нового ордера
• OnOrderChanged - изменение ордера
• OnOrderRegisterFailed - ошибка выставления ордера
• OnOrderCancelFailed - ошибка отмены ордера
• OnNewMyTrade - новая своя сделка(исполнение)