Получение онлайн тиков и агрегированных сделок

Для получения онлайн данных тиков, необходимо переопределить метод OnNewTrade(MarketDataArg arg)

public class SampleTick:Indicator
    {
        protected override void OnCalculate(int bar, decimal value)
        {
        }

        protected override void OnNewTrade(MarketDataArg arg)
        {
        }
    }

Также API позволяет получать агрегированные сделки. Для этого необходимо переопределить метод OnCumulativeTrade(CumulativeTrade arg)

public class SampleTick:Indicator
    {
        protected override void OnCalculate(int bar, decimal value)
        {
        }

        protected override void OnCumulativeTrade(CumulativeTrade arg)
        {
        }
    }

Пример реализации индикатора, который выводит дельту кумулятивных сделок, объемом выше 3 лот:

public class SampleCumulativeTrades : Indicator
{
    protected override void OnCalculate(int bar, decimal value)
    {
    }
    protected override void OnCumulativeTrade(CumulativeTrade arg)
    {
        if (arg.Volume < 3) return;
        this[CurrentBar - 1] += arg.Volume * (arg.Direction == TradeDirection.Buy ? 1 : -1);
    }
}