VWAP/TWAP

Изменено Thu, 26 Oct 2023 на 12:25 PM

Индикатор VWAP (Volume-Weighted Average Price) — это средняя цена, взвешенная по объему. VWAP отображается непосредственно на графике цены. Расчет индикатора начинается с открытием торгов и продолжается до закрытия, то есть происходит внутри дня. Поэтому VWAP и предназначен главным образом для торговли внутри дня. Для расчета индикатора необходимо кумулятивное значение произведения объема и типичной цены разделить на кумулятивный объем.


Вид индикатора на графике:



Для добавления и настройки данного индикатора необходимо открыть Окно настройки индикаторов



*Важно! При выборе периода нужно учитывать количество дней, открытых на графике. Если на графике будет открыт один день, а в периоде индикатора выбрано значение "текущая неделя" - то данные будут рассчитываться только для одного дня


Настройки

Период - настройка расчета периода индикатора. Доступны варианты:

  • M15
  • M30
  • Hourly
  • Daily
  • Weekly
  • Monthly
  • All
  • Custom

Режим:

  • VWAP - средняя цена, взвешенная по объему
  • TWAP - средняя цена, взвешенная по времени 

Тип объема:

  • Объем
  • Бид
  • Аск

Период TWAP

Отклонение №1

Отклонение №2

Отклонение №3

Начало сессии - свое время начала сессии

Конец сессии - свое время окончания сессии

Отображать первый неполный период

Только VWAP


Визуализация

Цветные направления - отражать ли движение разными цветами в разных направлениях.

Направление вверх - цвет для направления вверх.

Направление  вниз - цвет для направления вниз. 


Произвольная точка старта индикатора

Задавать начало отсчета горячими клавишами- возможность выбрать точку отсчета индикатора на графике с помощью горячих клавиш.

Установить начальную позицию - назначение горячей клавиши, с помощью которой можно выбрать точку отсчёта на графике.

Удалить начальную позицию - назначение горячей клавиши, с помощью которой можно удалить выставленную ранее точку отсчёта начальной позиции индикатора на графике.

Сохранять начальную позицию- при активной функции индикатор запомнит назначенную вами точку отсчета.

Сбрасывать в начале новой сессии - при активной функции ранее запомненные действия будут сброшены на старте новой сессии.


Общие

Источник


Отрисовка

Для каждой линии из доступных в разделе отрисовки ниже приведено описание списка доступных свойств линии.

Панель

  • New Panel - отображать индикатор в отдельном окне ниже графика
  • Chart - отображать индикатор на графике (при наличии такого функционала)

Отображать нулевые значения - визуально отображать значение "0" для индикатора

Показывать текущее значение - отображать ли текущее значение линии на ценовой шкале.

Автомасштабирование - учитывать ли линию при автомасштабировании графика.

Цвет - цветовая настройка линии (и фона значения для отображения на ценовой шкале).

Цвет текста - цвет для отображения значения на ценовой шкале.

Тип - тип линии (линия, гистограмма, подчеркивание, блоки, перекрестие, квадрат, точка, стрелка вверх, стрелка вниз, надпись на оси (в этом случае отображается только значение на ценовой шкале), скрыть (в этом случае линия и значение на ценовой шкале не отображаются))

Стиль линии - стиль линии (сплошная, точка, тире,...).

Ширина - настройка ширини линии.

Draw above price - рисовать линию поверх графика/свечей.

Ignored By Alerts - отключение алертов для линии (при наличии функции алертов для индикатора)


Ниже приведен список доступных линий индикатора:

VWAP/TWAP

Нижнее отклонение 3

Верхнее отклонение 3

Нижнее отклонение 2

Верхнее отклонение 2

Нижнее отклонение 1

Верхнее отклонение 1

Previous upper value

Previous lower value


Для кажого параметра заливки (скриншот и список ниже) задаются следующие параметры:


Верхняя заливка 2

Верхняя заливка 

Средняя верхняя заливка 

Средняя нижняя заливка

Нижняя заливка 

Нижняя заливка 2


Отображать - отображать ли заливку.

Автомасштабирование

Цвет - цветовая настройка линии (и фона значения для отображения на ценовой шкале).

Draw above price - рисовать поверх графика/свечей.

Ignored By Alerts


Вычисления

Количество дней для расчета - количество дней, которые используются для расчета индикатора.


Рекомендуется ознакомиться и с другими статьями по данной теме:

ЧТО ТАКОЕ VWAP, И КАК ЕГО СОВМЕСТИТЬ С КЛАСТЕРНЫМ АНАЛИЗОМ?



Статья помогла?

Отлично!

Спасибо за ваш отзыв

Извините, что не удалось помочь!

Спасибо за ваш отзыв

Расскажите, как мы можем улучшить эту статью!

Выберите хотя бы одну причину
Требуется проверка CAPTCHA.

Комментарий отправлен

Мы ценим вашу помощь и постараемся исправить статью