Периоды и типы графиков

В платформе ATAS можно менять периоды и типы графика. Помимо стандартных временных интервалов, которые тут присутствуют, Вы можете задать и другие типы интервалов с различными настройками.

Для выбора таймфрейма или типа графика кликните один раз левой кнопкой мыши по иконке на панели графика в левом верхнем углу, 

во всплывающем меню выберите нужный период или тип графика, 

Eсли вам нужно единоразово поменять количество дней для загрузки или конечную дату, снимите галочку с Auto/Авто и выберите нужный параметр


Для настройки периода или типа графика воспользуйтесь функцией Configure/Настроить.


В открывшемся окне можно настроить отображение видов и типов графиков.

Каждый вид графика можно разметисть выше или ниже используя кнопки Up/Вверх и Down/Вниз (на скриншоте више цифра 1 и 2) , а также настроить его по своим требованиям. 

Например, для настройки минутного графика, выберите его из левого столбца, после нажмите кнопку напротив необходимого периода, в правом столбце, Edit/Редактировать (на скриншоте више цифра 3) или чтобы добавить новый Add/Добавить (на скриншоте више цифра 4)

В появившимся окне можно внести следующие настройки 



Label/Название - название

Default loaded days count/Количество загружаемых дней - количество дней

В строке Timeframe/ТаймФрейм выберите значение из выпадающего списка или Custom/Вручную, если необходимо ввести значение, которого нету в списке. После чего введите нужный Вам параметр в строке снизу Custom Timeframe/Пользовательский тайм фрейм.

Для того чтобы внесенные изменения произошли на всех чартах и сохранились нажмите кнопку Apply/Применить

Minute/Минутный - бар строится соответственно выбранному временному периоду значения 5м,15м,4h и тд.

Для примера возьмем значение 3, новый бар на таком графике будет формироваться после каждых 3-х минут.


Seconds/Секундный - аналогичен минутному. График будет выстраиваться соответственно выбранному значению.

Если мы к примеру поставим 45, каждый бар будет соответствовать периоду пройденному за 45 секунд.




Tick/Тиковый - тиковый график основывается на определенном количестве тиков в баре. Т.е., если мы возьмем значение равное 144, один бар будет формироваться после каждых 144 сделок, эти сделки включают в себя как небольшие заказы, так и значительные ордера большого размера. Каждая сделка будет считаться только один раз, независимо от размера.

Таким образом, строится график с равномерным распределением сделок по барам. Особенно этот тип графика интересен в сочетании с объемными индикаторами для оценки структуры объема, определения активности крупных игроков и анализа реакции цены на эту активность.



Volume/Объём - объёмный график основывается исключительно на количестве проторгованных акций или фьючерсных контрактов. Выберем для примера значение 500. Это будет означать, что каждый новый бар будет формироваться после проторговки в 500 контрактов. В отличии от тикового, тут мы получаем график с равномерным распределением объема по барам, таким образом мы можем получить представление о текущей ликвидности рынка исходя из скорости построения баров. Соответственно, в периоды высокой активности рынка будет прорисовываться больше баров и наоборот, что позволяет легко оценить активность рынка. Кроме того, поскольку объем в каждом баре постоянный, мы можем наглядно оценить интенсивность борьбы между покупателями и продавцами. Например, большие направленные бары говорят об отсутствии сопротивления такому движению.. и наоборот..

При настройке объёмных интервалов не забудьте их соотнести с ликвидностью инструмента, ведь для активно торгуемых инструментов значимый объем может быть большим чем у неликвидных инструментов.

Delta/Дельта - смысл графика типа Дельта, заключается в том что каждый бар будет образовываться, в случае если разница между объемом проторгованным по аск и бид будет соответствовать выбранному значению.

Поставим для примера значение 200. Каждый бар на таком графике формируется только после того, как разница объема покупок и продаж достигнет значения + или -200 (построить), т.е при достижении определенного дисбаланса между покупателями и продавцами когда одна сторона преобладает над другой. В сочетании с объемными индикаторами (Volume, ClusterSearch) можно оценить интенсивность борьбы между покупателями и продавцами в результате которой был данный дисбаланс. А если соотнести постоянную дельту с ценовым движением, можно понять силу данного движения и уровень сопротивления при этом.


Range/Ренж - классический ренжевый график, основная задача которого - избавиться от так называемого рыночного шума, т.е. незначительных ценовых колебаний, которые не представляют никакой ценности и только усложняют анализ торговых ситуаций. Для формирования ренж-бара в таком графике, цена должна пройти заданное расстояние, независимо от того, сколько это займет времени.

Для примера, выберем значение 15, это будет означать, что каждый новый бар будет строиться только после прохождения ценой 15 пунктов вверх или вниз. График ренж баров, позволяет трейдерам анализировать рыночную волатильность. Преимущество рендж графиков заключается в том, что в периоды консолидации будет образовываться меньше баров, и наоборот... тем самым устраняя рыночный шум.


(RangeX) (RangeXV) (RangeUS) (RangeZ) - Эти типы фреймов являются различными модификациями классического рендж графика и нацелены на устранение различных его недочетов. На данный момент, мы не можем раскрывать алгоритмы их формирования по соглашению с автором. При не длительном наблюдении за процессом их формирования для Вас не составит труда разобраться в чем их отличие и в чем преимущество!

Данные ренж графики оставлены в публичном доступе по желанию наших клиентов и возможно в будущем появится более детальная информация по их использованию.

*Ниже представлены рисунки этих графиков:


RangeX





RangeXV


RangeUS


RangeZ



Reversal - для формирования данного типа бара цена должна пройти определенное расстояние, после чего должен состояться откат цены на заданное значение.





В настройках есть 2 опции:

Мин. высота бара/Probe — минимальный размер бара, после которого может отсчитываться откат (в примере 13)

Значение/Value — размер отката, после которого бар зафиксируется и начнет формироваться новый (в примере 5)


Если мы поставим значение равное 5, а мин. высоту 13 это будет означать что для формирования такого бара, откат должен составить 5 пунктов а минимальная высота должна быть равной 13.

При таком построении обратите внимание на распределение объема в баре, в какой части бара сосредоточен объемный узел (блок с максимальным объемом) и самое важное, какая реакция была на этот объем: форсаж на объеме или отскок от него. Для этого Реверс-Чарт удобно использовать в сочетании с кластерным отображением графика.

Order Flow - (это аналог спредовой ленты в графическом виде). Он показывает распределение объемов в каждом конкретном спреде. Такой способ отображения ленты полезен тем, что более наглядно показывает баланс между покупателями и продавцами и на какой стороне находится инициатива.

*Так же, в настройках данного типа графика можно настраивать фильтр, для отображения кластеров с проторгованным в спрэде объемом, выше заданного.

К примеру, взяв значение 200 перед нами будут прорисовываться только те бары, в которых минимум прошел объём в 200 контрактов.

Cumulative Trades - по сути это то же самое что и Тик кластер – т.е лента принтов, но лента представленная в виде графика. Расчеты производятся аналогично модулю Smart Tape, но данные представлены в виде кластеров. Такой инновационный подход в отображении потока сделок позволяет с легкостью воспринимать всю поступающую информацию. Если в ленте для определения цен ордеров нужно было всматриваться в цифры, то здесь все видно в динамике прямо на графике.

*Кроме того, в наличии так же фильтрация по мин. и макс. объёму. Бары будут строиться на графике только если они попадут в заданный нами диапазон размера сделки в контрактах. Таким образом можно видеть динамику сделок трейдеров с разной капитализацией.

Renko - это способ изображения цен, который учитывает «чистое движение» без фактора времени.

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho