Hurst Exponent

Hurst Exponent (Показатель Хёрста) используется в качестве показателя долгосрочной памяти таймсерий. Это связано с автокорреляцией таймсерий и со скоростью, с которой они уменьшаются по мере роста запаздывания между парами значений. Показатель Хёрста рассматривается как "индекс зависимости" или "индекс долгосрочной зависимости". Он количественно определяет относительную склонность таймсерий либо к сильному снижению в направлении среднего значения, либо к концентрации в определенной направленности.

• Значение H в диапазоне 0.5 - 1 говорит о таймсериях с долгосрочной положительной автокорреляцией. Это означает и то, что высокое значение в серии будет сопровождаться другим высоким значением, и то, что значения будут оставаться высокими в течение долгого времени в будущем.
  
• Значение H в диапазоне 0 - 0.5 указывает на долгосрочное переключение между высокими и низкими значениями в смежных парах. Это означает, что единичное высокое значение будет с высокой вероятностью сопровождаться низким, и что значения эти будут иметь склонность к прыжкам между высокой и низкой точкой в течение долгого времени в будущем.
  
• Значение H = 0.5 может указывать на абсолютно некоррелирующиеся серии. Но фактически оно может быть применимо к сериям, для которых автокорреляции при небольшом запаздывании могут быть положительными или отрицательными, но абсолютные значения автокорреляции экспоненциально быстро убывают к нулю. 
• Значение H вне этих диапазонов говорит об отсутствии зависимости.

Вид индикатора на графике.

Индикатор имеет следующие параметры:

Settings/Настройки

Period/Период - настройка периода расчета индикатора.

Common/Общие

Source/Источник - настройка параметров расчета индикатора:

• Open
• High
• Low
• Close
• Volume

Drawing/Отрисовка

Panel/Период скользящей средней- выбор расположения индикатора на графике:

• New panel/Новая панель.
• Chart/График.

Visualization/Визуализация

Show value/Показывать текущее значение - отображение значения индикатора слева на ценовой шкале.

Scale/Автомасштабирование - если данная опция включена, то масштаб автоматически будет высчитываться исходя из минимального и максимального значения индикатора, для того что бы индикатор помещался на графике.

Color/Цвет - цветовая настройка индикатора.

Visual type/Тип- визуальная настройка отображения индикатора на графике:

• Line/Линия
• Histogram/Гистограмма
• Hash/Подчеркивание
• Block/Квадрат
• Cross/Перекрестие
• Square/Square
• Dots/Точка
• Up arrow/Стрелка вверх
• Down arrow/Стрелка вниз
• Axis label/Надпись на оси
• Hide/Скрыть

Line style/Стиль линии - настройка вида отображения линии:

• Solide/Сплошная
• Dash/Тире
• Dash - dot/Тире - точка
• Dash - dot - dot/Тире - точка - точка

Width/Толщина - настройка толщины линии индикатора.