+3
Завершен

Вопрос по исполнению сделок (best bid, best ask)

handlar 6 лет назад в Торговый модуль / Торговля с графика (Chart Trader) обновлен Андрей Ринас2 (ATAS developer) 6 лет назад 5

Здравствуйте, недавно я создавал тикет (http://support.orderflowtrading.ru/topics/2522-neponyatnyij-glyuk-s-grafikom-nefti/) о том, что меня исполняли по ценам, по которым не было. Меня успокоили, что это все нормально, это алогоритм исполнения такой бест бид и бест аск....А сейчас оказывается, что пропкомпания proptraders.biz анулирует результаты торгов из-за этой особенности, отвечая следующее, дословно


"Они вчера сами признали, что есть ошибка"


Хотелось бы выслушать обе стороны, так все-таки ошибка или не ошибка та ситуация, которая была описана мною в тикете (http://support.orderflowtrading.ru/topics/2522-neponyatnyij-glyuk-s-grafikom-nefti/, если ошибка, так исправьте пожалуйста там лэйбл "НЕ ОШИБКА" на соответствующий статус. Спасибо.

Не ошибка

Здравствуйте.
Я просто процитирую наш ответ в переписке с представителями proptraders в Skype:

"... я ошибки не увидел, разве что возможность доработать алгоритмы"

так что я не совсем понял о каком "признании" идет речь))


А теперь по существу:

По скольку счет для квалификации - это по сути демо-счет поэтому все отложенные заявки находятся не на бирже, а на демо сервере! Соответственно, на нем своя логика сведения ордеров т.к. нельзя повторить реальную механику сведения ордеров закрытого биржевого ядра.Можно только предположить и придумать алгоритм, который в какой то мере приблизит очередность лимитников и алгоритм исполнения к рыночным реалиям, но никто не может дать гарантии что именно так же произойдет на реальном счете.


На данный момент исполнение лимитных заявок на демо-сервере завязано только на симуляции очереди лимитных заявок в стакане ( исполнение по биржевому правилу FIFO) без привязки к рыночным сделкам. Поэтому когда очередь заявки истекает - лимитник исполняется. даже если не было соответствующих рыночных сделок.


Надеюсь у меня получилось объяснить суть вопроса. Так что это не ошибка, а скорее идея для улучшения .. куда мы и перенесем данный топик.

Мы же в свою очередь в ближайшее время планируем улучшить алгоритм очереди лимитников в стакане с привязкой к реальным сделкам на бирже


"но никто не может дать гарантии что именно так же произойдет на реальном счете." полносьтью это понимаю, и не ясно, почему у тех же ТСТ нет притензий к статистике прохождения отбора, а у проптрейдерс биз появились...

ТСТ для комбайнов используют Ритмик демку, и ордера находятся на серверах Ритмик, который имеет свои логику симуляции и алгоритм сведения ордеров.. и настройки там намного более жесткие, чем у нас.

Компания Prortraders используют нашу систему.. и в данном случае логику исполнения лимитников можно улучшить и больше приблизить к реальной ситуации на рынке .. чего и хотят ребята из Prortraders и над чем мы будем работать ближайшие дни
А притензии в первую очередь были не к Вам, как к клиенту, а к нам! .. и их можно в этом понять .. потому что им важно отобрать трейдеров для последующей реальной торговли и с их точки зрения для них не приемлемо "читерство" .. т.к. в конечном итоге они будут рисковать своими деньгами, давай депозит в управление.. а на реале такая тактика не пройдет .. из-за чего возникла такая ситуация

Так что все логично и мы работаем над улучшением алгоритма очереди в стакане и исполнением лимитников на нашем демо-сервере

Завершен

Алгоритм исполнения был доработан.

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho