+9
Завершен

Сделайте алгоритм смены контракта.

Den 6 лет назад обновлен Андрей Ринас2 (ATAS developer) 2 года назад 14

Сделайте алгоритм смены контракта не на следующий день после дня повышенного объема на новом контракте, а сразу же в этот же день.


Спасибо.

Please remake the algorithm of a contract change - not on the other day after increased volume on a new contract but during this particular day.

Пишу в суппорт про это каждые 3 месяца уже в течение года. При том что у Волфикса, например, смена контрактов реализована корректно. Стащите, не знаю, алгоритм уже, а то невозможно так жить.

Если выбираешь конкретно контракт в ручную то склейка происходит без гэпа. Если выбираешь континиус то контракт меняется автоматом на следующий день если в предыдущем дне после клиринга общий объем торгов на новом контракте превысил старый. В этом случае склейка с гэпом.


Что Вам именно не нра ? )))) и что вы просите переделать саппорт ? ))))


Тут можете выбрать в ручную любой контракт:



Сам тут недавно Волфикс решил поюзать, но переплювался весь и выкинул его ))), честно.


Что для Вас корректная смена контрактов ? В АТАСе реализована корректная смена контрактов те по объему.

Чтобы континиус менялся без гэпа, очевидно. Зачем он тогда нужен, если все равно всё руками нужно менять.

+1

Это 2 вида склейки и склейка с гепом АТАС считает верным методом, они мне как-то давно скидывали ссылку по методам склейки их 3, 3-й это гибридный и не используется практически нигде. И в этой статье говорится, что с гэпом это правильнее чем без гепа т.к. без гепа происходит смещение по ценам всего графика слева и соответственно цена не соответствует (масло масленно) той цене что была.

Если ваша ТС предусматривает склейку без гепа то выход один, переделать ТС )))) Или менять руками если в АТАС. Но знайте при таком методе ценовые уровни на истории перестают быть теми, что были когда контракт был активный, что может привести к сливу )))

Ой, я немного некорректно ответил. Я писал про отсутствие задержки в 1 день до смены контракта на новый. А т о 2 альтернативы получается: куковать день на неликвидном контракте или менять все руками. Но нафига тогда этот континиус нужен.

А как Вы узнаете, что дневной объем стал больше на новом контракте, если день еще не закончен ?

В реал тайме да иногда может проходить больший объем на свечах, но в конце дня не факт что дневной объем будет больше. Я лично не представляю как Волфикс в будущее смотрит )))) или как Вы хотите, что бы АТАС смотрел в будущее )))

Я лично меняю руками если вижу что пошел больший объем на новом, меня это как-то не парит т.к. по другому, чисто объективно, никак 100%.

Да и лучше 1 день отдохнуть и смену контракта не торговать )))

Это хороший вопрос ) Я пока хз. Но если кто-то придумал, значит решение есть. Может используют статистику прошлых лет чтобы понять приблизительно с точностью до пары дней и там уже смотрят объемы на соседних контрактах, возм. в неликвидное время в течение пары часов, или смотрят динамику изменения объемов в выбранном промежутке времени. Не сразу же они перетекают, можно отследить этот процесс.

))) ну ты сам-то понимаешь, что говоришь ?

я без наезда )))

Ты платишь за софт, а качественный софт должен работать не на угадайку, а четко по понятным правилам. То что Волфикс придумал я хз - это их дело и если им пока что везет - это опять же, их дело )))))


Да, не сразу. Вот у АТАСа алгоритм по дневному объему, что в общем-то логично и понятно, нет никакой угадайки, предсказаний и статистики.

Можно отследить в течение нескольких часов, что на новом контракте объем стал больше разница между этими объемами растет каждый час, например. Ничем это не хуже текущего алгоритма. Он вообще тебя на день из процесса вырубает, если не хочешь руками все графики перенастраивать.


Насчет качественного периодически возникают вопросы. И без того что-то постоянно ломается.

))) да, я тоже не доволен некоторыми вещами, есть много мелких недочетов выносящих мозг, но для себя пока лучше не нашел. Жду пока поправят )))

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho