+1
Отклонен

Расширить возможности Smart ордеров

Crazy Bunny 7 лет назад в Торговый модуль / Защитные стратегии (ATM) обновлен Андрей Ринас2 (ATAS developer) 6 лет назад 7
Расширить количество смарт ордеров.
1. Добавить выставление только стоп ордера (для тех кому не нужен тейк профит ордер)
2. Добавить DOM Triggered Stop ордер (как в CQG и X_Trader). Принцип работы этого ордера: после исполнения лимитной заявки, на указанном уровне выставляется синтетическая стоп заявка с триггером основанном на количестве заявок на данном уровне. Если количество заявок уменьшается и значение становится равно, либо меньше значения триггера, то, исполняется стоп ордер. Т.е. другими словами, для исполнения стоп ордера цена может и не достигнуть ценового уровня. Может быть полезно для трейдинга с 0-1 пунктами для стопа. И преимущество, в отличае от обычного стоп ордера в том что в случае если будет исполнен только один контракт на ценовом уровне триггера АТМ не закроет позицию, а будет держать до достижения количественного значения.
Дааааа, поторопился я со смарт ордерами, когда нет нормально работающей системы защиты позиций. Стремно торговать большим размером, зная, что в случае, если завис локальный комп или сервер, убыток будет увеличиваться в космической прогрессии. А для торгующих из России пинг до Чикаго, я так думаю, в районе 200-250 ms в каждую сторону. Т.е. на "триггер", отправку и исполнение стоп ордера уйдет, как минимум 500 ms!!!!!. Это черепаший трейдинг при современной скорости, не ручной торговли, а исполнения защитных алгоритмов выхода из позиции. Поэтому моя "ИДЕЯ" - доделайте, пожалуйста, стопы - это самое нужное в активной торговле, не только "знать" где войти, а как выйти из позиции с минимальными потерями!
П.С. Для аналитических нужд АТАС одна из самых лучших программ.
На рассмотрении
"ИДЕЯ" - доделайте, пожалуйста, стопы"-не до конца понятно что именно доделать? Выставление стопов без тейков?
А если на уровне цены будет меньше заявок чем выставленный триггер или вообще будет пустой (попадёт в спред) то стоп не исполнится и нужно будет дополнительное условие к исполнению стоп ордера. Типа стоп-лимит.

Про доделывание стопов вероятно имелось ввиду серверные стопы и время их исполнения, но видимо человек не знает, что синтетические заявки исполняются локально и ATAS вообще не держит у себя на серверах заявки.
И если пропадёт связь или ещё что, то считай стопа у вас нет. Так как он синтетический и смоделирован в платформе а не на сервере брокера.
А если я ошибся в домыслах, просто с первого раза не понять что написал он )),
если топик стартер имел ввиду отправку синтетических ордеров с платформы и указал примерные пинги то скорость отправки будет зависеть от скорости вашего подключения и удалённости, но если завис локально не какой пинг не поможет ))) так как синтетика тоже локальна.
Trader, серверные стопы имелись ввиду. А как вариант защитной стратегии, было бы здорово в таком виде: "стоп" не в виде пунктов от цены входа, а в денежном выражении. Например, вы "планируете" потерять $500 долларов за сессию либо по отдельному инструменту (в зависимости от настройки). При достижении либо больше этого значения алгоритм отправит маркет ордер на закрытие всех открытых позиций по данному инструменту или по всем инструментам (опять настройка) и отключит возможность отправлять ордера на сервер брокера (для любителей отбить убыток. настройка по желанию). Это исключит не исполнение стопа, если заявок меньше чем триггер или стоп в спреде. Закроет с проскальзыванием, но по крайней мере закроет точно. Также не нужно будет терять время на выставление стопа для каждого отдельного ордера. Если не ошибаюсь, у Николая Морошкина (QScalp.ru) это реализовано. А для любителей защищаться хеджем: Хедж менеджер. Исполнился ордер на покупку 1 NQ, алгоритм поставил лимит ордер на продажу 2 ES. В X_Trader это реализовано отлично. На случай, если нога спреда не исполнилась в течении заданного количества секунд или цена убежала на заданное количество пунктов - отменяем 2 ES лимита и продаем по маркету 2 ES, дабы завершить операцию. В настройках спредера в CQG IC есть много всякого интересного, чтобы защититься от неисполнения одной из ног спреда.
Вы же писали за форс мажорную ситуацию по этому опять же всё зависит от вашего подключения. Если брокер поддерживает такое исполнение у себя на сервере, то ваша синтетика будет регистрироваться на сервере брокера и исполнятся не зависимо от ваших форс мажоров.
А если не поддерживает, то всё будет исполнятся локально на вашем компе и от форс мажора в этом случае страховки не будет.
Можно сделать к синтетической заявке дополнительный защитный серверный стоп, то есть на сервер брокера будет выставляться обычный серверный стоп, а ваша заданная синтетика будет исполнятся раньше если сработало на это условие синтетики и снимать серверный стоп. Таким образом форс мажор уже не страшен так как у брокера будет стоять серверный стоп на всякий случай. Но тут нужно чёткое исполнение синтетики, программного кода без ошибок. Так как фактически будет стоять два стопа на выход, одна синтетика локально и один серверный стоп у брокера. И чтоб из за ошибки вас не открыло в другую сторону.
эта функция уже делается? .или идет госование
Отклонен

По большинству торговых подключений стоп ордера хранятся на стороне брокера. Лишь для Plaza2 подключения, стоп ордера эмулируются локально в АТАСе.

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho