+4

Умный кластер

Андрей Калюжин 5 лет назад в Графики 0

Уважаемые коллеги, предлагаю к рассмотрению возможность внедрения нового типа кластеров, который позволяет определить направление работы высокочастотных алгоритмов, а также создающийся у них рыночный дисбаланс. Пример кластерного графика отобразил на рисунке:

Кластер состоит из двух частей: сделки в покупку и сделки в продажу.

Сверху кластера на серо-синем фоне значение размерность сделки, под каждым значением располагается суммарное количество трейдов на ценовом уровне.

Настройка кластера позволяет задавать фильтр размера сделок, которые будут отображаться в кластере. Это позволяет фильтровать только важные сделки, размерности сделок нужно подбирать опытным путем для каждого инструмента.

Что показывает данный график? График указывает количество сделок необходимой размерности, которые привели к движению цены или удержанию уровня, т.е. фактически видны затраты алгоритмов и зависания у них позиций.

Кроме того внизу каждого кластера необходимо предусмотреть итоговые значения, чтобы видеть имеющийся рыночный дисбаланс, а также в каких именно сделках он присутствует, в мелких, крупных или средних.

Спасибо.


Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho