+1

Умная статистика

Андрей Калюжин 5 лет назад в Графики / Индикаторы обновлен 5 лет назад 2

Уважаемые коллеги и разработчики платформы, предлагаю подумать о реализации модуля обобщенной статистики трейдов за необходимый период. Например, в течении дня совершено 252 сделки в шорт контрактами размером по 2 и 340 сделок в лонг такими же контрактами. В модуле статистике задаются параметры фильтрации контрактов, например модуль должен обсчитать все сделки в лонг и шорт, совершенные по 2,4,5,10 контрактов, соответствующим образом в модуле указывается многовариантные фильтры, 2,4,5,10. Кроме того модуль обсчитывает ОИ для каждой такой сделки, если биржа отдает значение ОИ.

Пример:

В модуле необходимо иметь возможность выбора периода расчета, либо обсчета текущей открытой торговой сессии.

А также такой модуль:

В этом модуле мы можем по фильтру выбирать ценовой уровень и размеры контрактов прошедших на этом ценовом уровне, также с привязкой либо к текущей сессии либо с выбором истории.


Данные модули встречал как самостоятельные разработки. Эти статистические данные дополнят наши сведения о рыночной ситуации и помогут в торговле. Господа прошу писать комментарии и дополнения, может быть еще какие данные следует учитывать, может быть у кого-то есть идеи о создании в модулях умных фильтров, которые например учитывают рыночный дисбаланс, алгоритмическую торговлю, накопления позиций и пр. Например на фьючерсном рынке бывают ситуации когда цена обновила какие-то глобальные минимумы, но данный контракт еще не торговался на этом уровне и в моменте прошли лимитки в шорт, которые были выкуплены после чего цена ушла выше этого уровня, закрытие по стопам этого объема не наблюдалось, соответственно возможен возврат цены к этому уровню и уход ниже. Такой вот модуль статистики позволит вычислить такой рыночный дисбаланс и поможет в прогнозировании дальнейшего движения цены.


Что-то подобное реализовано в индикаторе рыночная дивергенция, но к сожалению он не работает на фортсе, ну и не так гибок в настройках как предлагаемый вариант.

Вау, единомышленник! Аналогичная идея и у меня созрела, поэтому и полез на форум, читать ... =) Сейчас начинаю писать индикатор по аналогии с кластер статистик, потом возьмусь за аналог твоей "умной статистики" =)

Есть более интересная идея, могу подробнее в личку.

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho