ATM стратегии. Основы

Основные свойства стратегии:

  • Security - торговый инструмент
  • Portfolio - выбранный портфель
  • Connector - торговое подключение
  • MyTrades - список сделок
  • Orders - список ордеров
  • CurrentPosition - объем текущей позиции стратегии
  • AveragePrice - средняя цена текущей позиции стратегии
  • PnL - прибыль стратегии в тиках
  • BestBid, BestAsk - лучшие цены продажи и покупки
  • State - состояние стратегии(может быть Stopped, Started,Suspended)
  • DisplayName- отображаемое имя стратегии

Основные публичные методы стратегии:

  • OpenOrder - метод открытия нового ордера
  • ModifyOrder - метод изменения ордера
  • CancelOrder - метод отмены ордера
  • ShrinkPrice - округление передаваемой цены к размеру тика торгового инструмента

Виртуальные методы стратегии, которые при необходимости необходимо переопределить в создаваемой стратегии:

  • OnActivated - вызывается при старте стратегии
  • OnStarted - вызывается при старте стратегии
  • OnSuspended - вызывается при приостановке стратегии(например в ситуациях, когда график со стратегией был закрыт)
  • OnStopped - вызывается при остановке стратегии
  • OnOpenOrder(Order order, bool isAutomated = true) - вызывается при попытке открыть ордер. Если флаг isAutomated=true, это значит, что ордер открывается стратегией. Если флаг = false, это значит, что ордер открывается из платформы пользователем.
  • OnModifyOrder - вызывается при попытке модифицировать ордер
  • OnCancelOrder - вызывается при попытке отменить ордер
  • OnMarketDepth - изменения данных в стакане
  • OnBestBidAsk - изменения лучших bid/ask
  • OnNewTrade - новый тик
  • OnNewPosition - появление новой позиции
  • OnCurrentPositionChanged- изменение текущей позиции
  • OnPnLChanged - изменение PnL
  • OnNewOrder - появление нового ордера
  • OnOrderChanged - изменение ордера
  • OnOrderRegisterFailed - ошибка выставления ордера
  • OnOrderCancelFailed - ошибка отмены ордера
  • OnNewMyTrade - новая своя сделка(исполнение)