Hurst Exponent

Hurst Exponent (Показатель Хёрста) используется в качестве показателя долгосрочной памяти таймсерий. Это связано с автокорреляцией таймсерий и со скоростью, с которой они уменьшаются по мере роста запаздывания между парами значений. Показатель Хёрста рассматривается как "индекс зависимости" или "индекс долгосрочной зависимости". Он количественно определяет относительную склонность таймсерий либо к сильному снижению в направлении среднего значения, либо к концентрации в определенной направленности.

  • Значение H в диапазоне 0.5 - 1 говорит о таймсериях с долгосрочной положительной автокорреляцией. Это означает и то, что высокое значение в серии будет сопровождаться другим высоким значением, и то, что значения будут оставаться высокими в течение долгого времени в будущем.
  • Значение H в диапазоне 0 - 0.5 указывает на долгосрочное переключение между высокими и низкими значениями в смежных парах. Это означает, что единичное высокое значение будет с высокой вероятностью сопровождаться низким, и что значения эти будут иметь склонность к прыжкам между высокой и низкой точкой в течение долгого времени в будущем.
  • Значение H = 0.5 может указывать на абсолютно некоррелирующиеся серии. Но фактически оно может быть применимо к сериям, для которых автокорреляции при небольшом запаздывании могут быть положительными или отрицательными, но абсолютные значения автокорреляции экспоненциально быстро убывают к нулю. 
  • Значение H вне этих диапазонов говорит об отсутствии зависимости.

Вид индикатора на графике.

Image 28089

Индикатор имеет следующие параметры:

Image 28090


Settings/Настройки

Period/Период - настройка периода расчета индикатора.

Common/Общие

Source/Источник - настройка параметров расчета индикатора:

  • Open
  • High
  • Low
  • Close
  • Volume

Drawing/Отрисовка

Panel/Период скользящей средней- выбор расположения индикатора на графике:

  • New panel/Новая панель.
  • Chart/График.

Visualization/Визуализация

Show value/Показывать текущее значение - отображение значения индикатора слева на ценовой шкале.

Scale/Автомасштабирование - если данная опция включена, то масштаб автоматически будет высчитываться исходя из минимального и максимального значения индикатора, для того что бы индикатор помещался на графике.

Color/Цвет - цветовая настройка индикатора.

Visual type/Тип- визуальная настройка отображения индикатора на графике:

  • Line/Линия
  • Histogram/Гистограмма
  • Hash/Подчеркивание
  • Block/Квадрат
  • Cross/Перекрестие
  • Square/Square
  • Dots/Точка
  • Up arrow/Стрелка вверх
  • Down arrow/Стрелка вниз
  • Axis label/Надпись на оси
  • Hide/Скрыть

Line style/Стиль линии - настройка вида отображения линии:

  • Solide/Сплошная
  • Dash/Тире
  • Dash - dot/Тире - точка
  • Dash - dot - dot/Тире - точка - точка

Width/Толщина - настройка толщины линии индикатора.

Cet article a été utile pour 2 personnes. Cet article vous a-t-il été utile ?