Synthetic VIX

Индикатор Synthetic VIX основан на статье Ларри Уильямса "Fix the VIX":

В описании того, чем занимаются рынки, Бернард Барух выразился лучше всех: "Рынки колеблются". Эта идея воплощена в индексе волатильности Чикагской биржи опционов (CBOE), VIX. Введенный в 1993 году, он стал очень популярным способом измерения рыночного риска. VIX, который проистекает из подразумеваемой волатильности опционов на фондовые индексы, призван представлять ожидания трйдеров по волатильности на следующие 30 дней. По сути, VIX отражает страхи инвесторов: его высокие значения связываются с условиями высокой волатильности (и низким рынком), низкие — с условиями низкой волатильности (и вершинами рынка).

К сожалению, VIX рассчитан только для индексов S&P 500, NASDAQ Composite, и Dow Jones Industrial Average. А что с остальными рынками? К счастью, его можно продублировать на любой рынок — казначейских облигаций, золота, серебра, соевых бобов и даже отдельных акций — по простой формуле:

VIX(t)=100*(Highest(Close(t),n)-Low(t))/Highest(Close(t),n)

Вид индикатора на графике.

Индикатор имеет следующие параметры:

Settings/Настройки

Period/Период - настройка периода расчета индикатора.

Drawing/Отрисовка

Panel/Период скользящей средней- выбор расположения индикатора на графике:

• New panel/Новая панель.
• Chart/График.

Visualization/Визуализация

Show value/Показывать текущее значение - отображение значения индикатора слева на ценовой шкале.

Scale/Автомасштабирование - если данная опция включена, то масштаб автоматически будет высчитываться исходя из минимального и максимального значения индикатора, для того что бы индикатор помещался на графике.

Color/Цвет - цветовая настройка индикатора.

Visual type/Тип- визуальная настройка отображения индикатора на графике:

• Line/Линия
• Histogram/Гистограмма
• Hash/Подчеркивание
• Block/Квадрат
• Cross/Перекрестие
• Square/Square
• Dots/Точка
• Up arrow/Стрелка вверх
• Down arrow/Стрелка вниз
• Axis label/Надпись на оси
• Hide/Скрыть

Line style/Стиль линии - настройка вида отображения линии:

• Solide/Сплошная
• Dash/Тире
• Dash - dot/Тире - точка
• Dash - dot - dot/Тире - точка - точка

Width/Толщина - настройка толщины линии индикатора.