Тип кластеров Bid/Ask Imbalance

В отличие от стандартного представления разницы Delta, где сравниваются значения, проторгованные по одной и той же цене, Bid/AskImbalance позволяет автоматически подсвечивать дисбаланс рыночных покупок и продаж в каждом конкретном спреде.

Т.е. на основе значений сравниваются объем бидов на одной цене с объемов асков на цене, расположенной непосредственно выше. Используется алгоритм, который сравнивает соотношение объемов между двумя ценами. Основной целью футпринта есть возможность подсвечивать дисбаланс между объемом, проторгованным по цене офера (аска), и объемом, проторгованным по цене бида. Он всегда сравнивает цену бида с ценой аска, стоящей выше, и показывает сравнительное соотношение.

Для примера разберем значение 30 ask и значение перевеса 350% ,  350 % от 30 = 105 , для того что бы кластер подсвечивался необходимо что бы bid был более чем 105.

Значение дисбаланса определяется в процентном соотношении сравниваемых объемов. По умолчанию это значение равно 150%, а если, к примеру, установить значение 300% — то будет подсвечиваться более весомый дисбаланс. Для изменения параметра, необходимо на кластерном графике зайти в меню настроек на вкладку Clusters Settings/Настройки кластеров и установить желаемое значение в пункте Imbalance Rate, как указано на рисунке.

Оптимальный размер этого параметра зависит от ликвидности анализируемого инструмента, а так же заданного таймфрейма графика.

Пример графика Bid/Ask Imbalance:

В результате расчета индикатор подсвечивает 2 числа, находящиеся по диагонали:

1) Если бид нижней цены больше на Imbalance Rate процентов чем аск на верхней цене, то бид подсвечивается красным цветом, аск белым.
2) Если аск верхней цены больше на Imbalance Rate процентов чем бид на нижней цене, то аск подсвечивается зеленым цветом, бид белым.