Индикатор ATR

Здравствуйте, Анна. Вы пробовали использовать в расчетах взвешенное скользящее среднее (WMA)?

Код используемого индикатора ATR:

public class ATR : Indicator
    {
        private int _period = 14;

        public int Period
        {
            get => _period;
            set
            {
                if (value <= 0)
                    return;

                _period = value;
                RecalculateValues();
            }
        }

        public ATR()
            : base(true)
        {
            Panel = IndicatorDataProvider.NewPanel;
            Period = 10;
            ((ValueDataSeries)DataSeries[0]).StringFormat = StringFormat;
        }

        protected override void OnCalculate(int bar, decimal value)
        {
            var candle = GetCandle(bar);
            var high0 = candle.High;
            var low0 = candle.Low;

            if (bar == 0)
            {
                this[bar] = high0 - low0;
                ((ValueDataSeries)DataSeries[0]).StringFormat = StringFormat;
            }
            else
            {
                var close1 = GetCandle(bar - 1).Close;
                var trueRange = Math.Max(Math.Abs(low0 - close1), Math.Max(high0 - low0, Math.Abs(high0 - close1)));
                this[bar] = ((Math.Min(CurrentBar + 1, Period) - 1) * this[bar - 1] + trueRange) / Math.Min(CurrentBar + 1, Period);
            }
        }
    }

Здравствуйте!

Спасибо всем за помощь! Поняла так, что используется модифицированное скользящее среднее как частный случай экспоненциального и отсчет идет со второго значения на графике. Разобралась, теперь все сходится. Ура)))